1. Lịch sử
Stochastic Oscillator được phát triển vào những năm 1950 bởi George Lane. Ông cho rằng động lượng (momentum) của giá thường thay đổi trước khi giá thay đổi xu hướng, do đó dao động ngẫu nhiên có thể cung cấp tín hiệu sớm về sự đảo chiều hoặc tiếp diễn.
2. Định nghĩa
Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng, so sánh giá đóng cửa hiện tại với khoảng dao động giá (cao nhất – thấp nhất) trong một giai đoạn nhất định.
Dao động trong khoảng từ 0 → 100:
- Giá đóng cửa gần đỉnh của chu kỳ → %K cao (thị trường mạnh).
- Giá đóng cửa gần đáy của chu kỳ → %K thấp (thị trường yếu).
Thành phần:
- %K: đường chính, tính từ giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp.
- %D: đường trung bình động (SMA) của %K, thường lấy 3 kỳ, giúp làm mượt tín hiệu.
3. Cách tính
Công thức tính Stochastic:
%K = 100 × (Giá đóng cửa - Giá thấp nhất n kỳ) / (Giá cao nhất n kỳ - Giá thấp nhất n kỳ)
%D = SMA của %K (thường dùng 3 kỳ)
4. Cách đọc Stochastic
4.1. Vùng quá mua – quá bán
- %K > 80 → thị trường trong vùng quá mua, rủi ro điều chỉnh/giảm.
- %K < 20 → thị trường trong vùng quá bán, có khả năng hồi phục/tăng.
4.2. Phân kỳ (Divergence)
- Phân kỳ tăng: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn → tín hiệu đảo chiều tăng.
- Phân kỳ giảm: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn → tín hiệu đảo chiều giảm.
4.3. Bull/Bear setups
- Bull setup: Giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng Stochastic lại tạo đỉnh cao hơn → khả năng tăng.
- Bear setup: Giá tạo đáy cao hơn nhưng Stochastic lại tạo đáy thấp hơn → khả năng giảm.
5. Ứng dụng thực tế
5.1. Tìm điểm mua – bán
- %K < 20: cân nhắc mua vào (quá bán).
- %K > 80: cân nhắc chốt lời/bán ra (quá mua).
5.2. Kết hợp với tín hiệu phân kỳ
- Phân kỳ Stochastic hỗ trợ phát hiện điểm đảo chiều.
5.3. Kết hợp với công cụ khác
- Nên dùng cùng MA, MACD, RSI hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự để tăng độ chính xác.
Minh họa Stochastic Oscillator:
Biểu đồ minh họa Stochastic với vùng quá mua trên 80 và quá bán dưới 20.
Tác giả: WikiMoney Team
