1. Lịch sử

Chỉ báo CCI được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980 và lần đầu xuất hiện trên tạp chí Commodities Magazine. Ban đầu, Lambert thiết kế CCI để xác định chu kỳ giá trong hàng hóa, nhưng sau đó chỉ báo này đã được áp dụng rộng rãi cho cổ phiếu, ngoại hối và các loại tài sản khác.

2. Định nghĩa

CCI là chỉ báo động lượng (momentum oscillator) đo sự lệch của giá so với mức trung bình thống kê.

Dao động quanh mức 0, thường trong khoảng ±100:

• CCI > +100: thị trường quá mua.
• CCI < –100: thị trường quá bán.

Có thể vượt ra ngoài ±100 khi thị trường biến động mạnh.

3. Cách tính

Công thức tính CCI:

• TP = (High + Low + Close) / 3
• CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 × Mean Deviation)

Trong đó hằng số 0.015 giúp khoảng 70–80% giá trị CCI nằm trong ±100.

4. Cách đọc CCI

4.1. Vùng quá mua – quá bán

• CCI > +100: có thể là tín hiệu bán.
• CCI < –100: có thể là tín hiệu mua.

4.2. Phân kỳ (Divergence)

• Bullish divergence: giá tạo đáy thấp hơn nhưng CCI tạo đáy cao hơn → khả năng tăng.
• Bearish divergence: giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CCI tạo đỉnh thấp hơn → khả năng giảm.

4.3. Đường trung tâm (Zero-line)

• CCI cắt lên trên 0: tín hiệu xu hướng tăng mới.
• CCI cắt xuống dưới 0: tín hiệu xu hướng giảm mới.

5. Ứng dụng thực tế

5.1. Nhận diện tín hiệu mua – bán

• Mua khi CCI vượt lên –100 từ dưới lên.
• Bán khi CCI rơi xuống dưới +100.

5.2. Kết hợp khung thời gian

• Dùng nhiều khung thời gian để lọc tín hiệu nhiễu.

5.3. Kết hợp công cụ khác

• Dùng cùng hỗ trợ/kháng cự, MA, RSI để tăng độ tin cậy.

Minh họa CCI
Biểu đồ minh họa CCI với ngưỡng ±100.

Tác giả: WikiMoney Team